Высокочастотный Трейдинг Hft История И Стратегии

Данные даже не отправляются в центральный процессор для экономии времени. В месяц, не может заработать в 10 раз больше, если просто увеличить объем торгов и используемый капитал. http://smg-online.ru/?paged=21 Поэтому работать долгое время на парочке успешных стратегий не получится. Помимо расширения штата разработчиков важно и масштабирование отдела исследований. Их работа заключается в анализе данных, построении моделей машинного обучения, генерации идей и их проверке на симуляторе. Они должны тестировать гипотезы снова и снова до тех пор, пока не найдут идею, которая окупит все вложенные старания.

Как Связаны Высокочастотный Трейдинг И Ликвидность Рынка?

• При этом компания продолжает закупать криптовалюту — причём в огромных масштабах.
• Часто модель заработка HFT – «мало прибыли с каждой сделки, но много сделок каждый день».
• Если этот вариант не подходит и трейдер желает освоить высокочастотную торговлю самостоятельно  – можно приобрести специальное оборудование и установить мощное ПО.
• Бизнес одной из крупнейших инвестиционных фирм с Уолл-стрит идёт лучше, чем когда-либо ранее.
• Но асимметрия распространения информации существовала всегда.

И если раньше этот инструмент использовался на «классических» биржах, то сейчас применяется и в работе с криптовалютами. Больше об HFT рассказал Александр Власюк, сооснователь фонда по высокочастотной торговле на биржах Wunder Fund. HFT — это алгоритмическая торговля с большой частотой совершения сделок с коротким инвестиционным горизонтом до миллисекунды, которая на сегодня охватывает более 80% мирового объема сделок на биржах. Изначально мы работали втроем и наша основная сложность была — придумать работающую стратегию. Например, вы можете создать стратегию, которая будет базироваться на сигнале изменения цены газа. Если цена газа увеличилась на 5 рублей, то покупаем акции «Газпрома», а если упала, продаем.

Как Работает Высокоскоростная Алгоритмическая Торговля

HFT-трейдинг – автоматизированная, высокочастотная торговля, использующая производительные компьютеры для многочисленных сделок за короткий промежуток времени. Упрощенно, HFT – это робот, торгующий по запрограммированной стратегии и посылающий на биржу десятки заявок за долю секунды. В теории, такой робот получает прибыль за счет стратегии и преимуществу в скорости перед другими участниками торгов.

«Продавец 2» зная, что на рынке ни у кого нет яблок, он поднимает цену до 1300 рублей. Идея проекта пришла моим товарищам-сооснователям — Александру Власюку и Эмилю Лернеру — во время стажировки в 2013 году в компании, которая занималась высокочастотной торговлей. Взяв свой опыт стажировки за основу, они решили создать собственный продукт. Я присоединился к команде в начальной фазе разработки, которая была запущена в том же году в комнате студенческого общежития.

Крупные криптовалютные биржи тоже предлагают колокацию – серверное пространство сдается в аренду на Binance, Huobi, Gemini и других площадках. Акции компании ABC торгуются в Лондоне и в Париже за $155,25. Допустим, в Лондоне объем торгов выше, стакан заполнен, поэтому трейдер ждет резких ценовых движений сначала в Лондоне, а уже затем в Париже. HFT-трейдер анализирует стакан и ленту сделок в Лондоне и готовит арбитражную сделку на Парижской бирже. Заметив арбитражную ситуацию, высокочастотный бот раньше других трейдеров воспользуется неэффективностью рынка.

Если же ордер убирается, то заявка, выставленная роботом, снимается, и мониторинг продолжается. Если объём передвигается, то робот тоже передвигается, при этом маневрируя, чтобы быть на шаг впереди. ФронтраннингВ основе работы алгоритма лежит скорость заключения сделки, при обнаружении выгодных условий. Работу алгоритма можно поделить на два периода — мониторинг всех условий для выставления заявки и действие, когда заявка уже в работе. Для принятия решения в HFT целая куча стратегий для работы на биржах. В 1967 году Эдвард Торп, профессор математики, выпустил книгу «Обыграть мир».

Для большинства торговля на новостях является игрой «на равных правах», ведь почти все получают новости сравнительно в одно и то же время. У некоторых трейдеров они могут появиться раньше благодаря «инсайдерскому трейдингу». Правда, на традиционных рынках инсайдерский трейдинг де-факто считается незаконным, хоть к нему и прибегают определенные игроки рынка.

Высокочастотные трейдеры открывают и закрывают краткосрочные позиции с большими объемами, с целью получения небольшой прибыли (иногда на уровне долей цента за акцию) на каждой сделке. Компании, занимающиеся HFT не требуют слишком большого объема капитала, не аккумулируют позиции и не удерживают портфели в течение ночи. В результате, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли (мера риска и вознаграждения) в десятки раз выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and maintain (купил и держи). Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами. HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций.

Автор давал описанию методу, с помощью которого можно было делать деньги на рынках акций. Система, придуманная им, была настолько хороша, что некоторым торговым домам пришлось поменять правила торговли. Это может быть любая сумма, которую вы запустите в работу на бирже для первых сделок. И тем, и другим интересно разбираться в сложных системах, понимать, как они устроены и как их можно «взломать». Создание торговой стратегии в HFT больше похоже на научную деятельность, и такой способ заработка подойдет людям с «мозгами исследователя», потому что простые, лежащие на поверхности идеи не работают. Дело доходит до того, что обработка биржевых данных и принятие торговых решений происходит прямиком внутри микросхем сетевой карточки.

Это позволяет максимально сократить время, которое обычно тратится на передачу данных. Этот метод используется во многих стратегиях высокочастотного трейдинга. Рынок также должен быстро адаптироваться к новой поступающей информации и учитывать эту информацию в цене акций”.

Мы не рассказывали участникам об этом, но некоторые из них все равно догадались. Запуск высокочастотных стратегий стоит дорого – требуются инвестиции в оборудование, написание кода, обслуживание. То есть, трейдер принимает финансовый риск еще до первой сделки на рынке. Часто модель заработка HFT – «мало прибыли с каждой сделки, но много сделок каждый день».